如何用eviews进行协整检验

2025-10-03 04:42:23 来源：网易用户：阮春罡

【如何用eviews进行协整检验】在时间序列分析中，协整检验用于判断两个或多个非平稳变量之间是否存在长期均衡关系。当变量具有相同的趋势且存在线性组合时，它们可能具有协整关系。Eviews作为一款常用的计量经济软件，提供了多种协整检验方法，如Engle-Granger两步法和Johansen协整检验。本文将简要介绍如何使用Eviews进行协整检验，并提供操作步骤与结果解读。

一、协整检验的基本概念

概念	说明
非平稳序列	序列的均值或方差随时间变化，不能直接用于回归分析
协整关系	若两个或多个非平稳序列存在线性组合后变为平稳，则称其为协整
Engle-Granger检验	通过回归残差的单位根检验判断协整关系
Johansen检验	多变量协整检验，适用于多变量系统

二、Eviews进行协整检验的操作步骤

1. 数据准备

- 打开Eviews，导入数据（可为Excel、文本文件等）。

- 确保数据为时间序列格式（即设置为“Date”类型）。

- 将需要分析的变量放入工作文件中，例如：GDP、CPI、利率等。

2. 检查变量的平稳性

- 使用ADF检验、PP检验等方法检查各变量是否为I(1)过程（即一阶单整）。

- 若变量不平稳，需进行差分处理后再进行协整检验。

3. 进行协整检验（以Engle-Granger为例）

- 步骤1：建立回归模型

在Eviews中选择“Quick → Estimate Equation”，输入回归公式，如：

```

GDP C CPI

```

- 步骤2：保存残差

回归完成后，点击“Proc → Make Residual Series”，保存残差序列（如resid1）。

- 步骤3：对残差进行ADF检验

选择“View → Unit Root Test”，对残差进行ADF检验，判断其是否为平稳序列。

- 步骤4：判断协整关系

- 若残差序列是平稳的（即p值小于显著性水平），则说明原变量存在协整关系；

- 若残差非平稳，则不存在协整关系。

4. 进行Johansen协整检验（适用于多变量）

- 在Eviews中，选择“Quick → Group Statistics → Cointegration Test”。

- 选择变量，设置滞后阶数、常数项、趋势项等参数。

- Eviews会输出迹统计量和最大特征值统计量，根据临界值判断协整向量的数量。

三、协整检验结果解读

检验方法	判断依据	结果解释
Engle-Granger	残差ADF检验结果	若残差平稳，说明存在协整关系
Johansen	迹统计量、最大特征值	若统计量大于临界值，说明存在协整关系

四、注意事项

注意事项	说明
变量选择	协整关系要求变量间有经济或理论上的联系
滞后阶数	影响检验结果，建议结合AIC、BIC准则选择
检验方法选择	根据变量数量及模型设定选择合适的方法
稳定性检验	协整检验前应先确认变量为I(1)过程

五、总结

在Eviews中进行协整检验是研究变量间长期关系的重要手段。无论是Engle-Granger两步法还是Johansen检验，都需要先确保变量的平稳性，并合理选择检验方法。通过协整检验，可以有效识别变量之间的长期均衡关系，为后续的误差修正模型（ECM）构建提供基础。

通过以上步骤和表格内容，用户可以系统地掌握Eviews中协整检验的操作流程与关键要点，提升实证研究的科学性与准确性。

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